風險分析的主要方法精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇風險分析的主要方法范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

風險分析的方法有很多，其中最主要的有以下幾種：首先是綜合評價法，綜合評價法是常用的方法之一，調查專家意見也是綜合評價法主要的手段。在綜合評價法中，識別完風險后要建立相關調查表，然后依此來分析出風險的厲害程度，將風險的發生概率計算出來，也要將各種因素劃分等級，最后再將這些風險綜合起來進行分析。其次是模擬技術，在影響項目質量的因素中，有些因素會出現多種狀態，在這種復雜狀況下適合采用模擬技術。模擬技術采用的是隨機抽樣方法，它根據變量數值來判斷評價指標，然后根據指標概率分布、期望值等來評估項目存在的風險程度。最后是專家調查法。在進行風險分析的過程中，都可用專家調查法，它是通過專家的知識及經驗來判斷潛在風險的方法。在采用專家調查法時需要注意有關規定，專家組要有一定的規模，人數一般在10-20之間，具體人數要根據項目情況來制定。

2水利工程風險分析探討

要解決水利工程中存在的問題，就需要做好風險管理工作，利用各種方法對影響工程的因素進行分析，找出問題所在，然后才能解決問題。在水利工程中，風險分析的方法有很多種，包括數理統計法、層次分析法等，我們可以將其歸納為兩大方面：單一風險分析和綜合風險分析。下面我們來分別了解一下這兩類方法。2.1單一風險分析單一風險分析主要是根據水利工程本身的不確定性來進行分析的，它集聚了多種有效的風險分析方法，包括數理統計法、回歸法、隨機Bayes法等，其中最主要的是數理統計法。在單一風險分析方法中，數理統計法相對成熟，而且使用最多，無論是最初的直接積分法還是后來的MC法、一次二階矩法等都發揮了重要的作用，下面我們來具體了解一下這幾種分析方法。2.1.1直接積分法在直接積分法中，首先我們需要得知工程風險因素概率關系，據此來分析相關的功能函數，并且要計算出數值積分，從而得出工程風險。直接積分法用起來相對簡單，它適合用于工程影響因素較少的情況，例如在分析大壩溢流事件時，可以采用直接積分法，用它計算出大壩事故概率。而在工程影響因素多時，直接積分法就難以發揮效應，很難分析出事故發生概率，因此這種分析方法具有一定的局限性。2.1.2MC法從上面得知，在工程影響因素較多時難以采用直接積分法分析概率，此種情況下可以采用MC法。MC法應用廣泛，適用于不同類型的水利工程風險分析，既可用來計算調洪風險率，也可用來計算堤防失事概率，這種方法相對簡單，計算準確性較高，在一定情況下，利用它可以輕松的得出風險率，解決風險因素問題。但是，MC法也具有一定的缺陷，它適用于獨立的變量，卻不能判斷變量之間的影響，而且計算需要信息量比較大，計算依據的有關數據不完整時就難以實行。2.1.3一次二階矩法因為MC法的局限性，風險分析法不斷發展，進一步克服了有關問題，研究出了計算量較少的一次二階矩法。該方法可以用于工程因素比較復雜的情況下，它只需要用均值和方差來進行計算，擺脫了變量概率分布的依賴，在將各種變量線性化之后，運用迭代法計算有關距離，從而獲取風險率。在選擇線性化點時，分為兩種情況，一種是將其定位均值點，另一種將其定位風險點，根據這兩種情況可以將一次二階矩法分成MFOSM和AFOSM兩種方法。MFOSM在計算時容易出現誤差，可以用AFOSM法來彌補它的缺點，兩種方法在風險分析中使用較廣。一次二階矩法相對MC法來說計算效率有了提高，應用范圍也越來越廣，目前，運用一次二階矩法不僅可以準確計算出水質風險率，而且將它運用到了水質評價中。2.2綜合風險分析在水利工程風險因素中，除了它本身具備的變量外，還有許多來自外界的影響，像技術、經濟、環境等因素，因此使得風險分析增添了模糊性，在這種情況下，就需要用到綜合風險分析方法。綜合風險分析法使用起來相對方便，它詮釋的方面很多，評價內容較多，分析結果相對全面。在綜合風險分析中，首先要將評價對象明確出來，然后再制定評價指標，再根據有關方法對相關數據進行處理，從而確定出權重系數，最后再利用已知的風險分析情況，計算出綜合評價值。在水利工程中，利用單一風險分析方法將各因素進行分析后，仍然存在著許多具有矛盾的風險因素，這就需要利用綜合風險分析方法將它們進行合理的排序，從而得出總體評價，實現綜合風險分析的功能。換一個角度講，可以將綜合風險分析實現風險優化的過程分解為兩次映射，它通過這兩次映射將空間點與有序空間點聯系起來，然后再運用各種分析方法，計算出綜合指標，從而在有序空間里進行明確的比較。

3總結

篇(2)

關鍵詞：風險分析 汛期水庫調度 研究方法

1 研究進展

可靠性與風險是兩個互補概念，前者的研究始于本世紀30～40年代，用概率論研究機器設備的維修問題；后者的研究始于50年代，最早是由軍工生產部門提出。到80年代初，可靠性和風險分析理論逐步形成一門內容豐富、方法多樣、理論體系較完整的邊緣科學。

在水資源工程中可靠性概念應用早于風險，例如在水庫調度中，人們早就用發電保證率、灌溉保證率等概念方法評價水庫運行策略的優劣。風險分析在70年代后期才滲透到水資源研究領域，并最早在美國水資源開發中得以應用。1984年北大西洋公約組織成立了ASI高級研究所，專門從事水資源工程的可靠性與風險研究，并提出了水資源工程可靠性與風險的研究框架和系統理論、方法及評價指標。目前世界各國對水資源工程中的風險決策以及水資源系統運行的風險分析都高度重視，并開展了廣泛的研究〔2，3〕。但作為水資源系統研究的一個重要分支——水庫調度，其風險概念和分析方法80年代才提出，研究剛剛起步。

近年來國內的許多學者對此進行了研究〔4〕。傅湘等用概率組合方法估算了水庫下游防洪區的洪災風險率，用系統分析方法建立了大型水庫汛限水位風險分析模型；馮平等研究了汛限水位對防洪和發電的影響，通過風險效益比較定量給出了合理的汛限水位；謝崇寶等分析了水庫防洪風險計算中水文、水流及水位庫容關系的不確定性，研究了水庫防洪全面風險率模型應用問題；梁川以極差分析法進行防洪調度風險評估；王本德等〔5〕建立了水庫防洪實時風險調度模型，該模型考慮了水庫下游防洪效益與水庫風險兩個目標，又在論述水庫預蓄效益與風險分析的必要性和主要困難的基礎上，首先提出了一種風險率的計算方法，然后提出一種以經濟效益與風險率為目標的水庫預蓄水位模糊控制模型及求解方法；田峰巍等提出了依據典型聯合概率分布函數的風險決策方法。李國芳和覃愛基采用頻率分析方法，對水利工程經濟風險分析方面進行探討，得出一些有益的結論。隨著矩分析方法和熵理論的日臻完善，可將信息熵、概率論和風險估計結合起來，建立最大熵風險估計模型。李繼清等〔6〕采用層次分析方法，將水利工程經濟效益系統劃分為防洪、發電、灌溉(供水)效益子系統，辯識出風險因子，通過兩種風險組合方式，建立最大熵模型，得到系統經濟效益的風險特性。

2 風險分析的一般方法〔5～10〕

2.1 靜態與動態相結合的調查方法

調查方法是通過對風險主體進行實際調查并掌握風險的有關信息。動態與靜態結合是指調查既要了解主體的現狀，又要了解過去，又要歸納總結，預測它的未來。就水資源系統而言采用調查法對有些問題并不適宜，如水庫調度風險問題。

2.2 微觀與宏觀相結合的系統方法

系統方法是現代科學研究的重要方法。它是從系統整體性出發，通過研究風險主體內部各方面的關系、風險環境諸要素之間的關系、風險主體同風險環境的關系等，確定風險系統的目標，建立系統整體數學模型，求解最優風險決策，建立風險利益機制，進行風險控制和風險處理。該方法適用廣泛，從理論上講是較科學、理想，但應用難度大。

2.3 定性和定量相結合的分析方法

2.3.1 定性風險分析方法定性風險分析方法主要用于風險可測度很小的風險主體。常用的方法有調查法、矩陣分析法和德爾菲法。德爾菲法是美國咨詢機構蘭德公司首先提出，主要是借助于有關專家的知識、經驗和判斷來對風險加以估計和分析。在水資源系統中有些不確定性因素難以分析、計算，因此該法在水庫調度風險決策中具有實用價值。

2.3.2 定量風險分析方法定量風險分析方法是借助數學工具研究風險主體中的數量特征關系和變化，確定其風險率(或度)。

（1）基于概率論與數理統計的風險分析方法

概率論與數理統計是研究水庫調度中可靠性與風險率的最為有力的工具，如過去對水庫運行的發電保證率和灌溉保證率等的計算均是建立在該基礎上的。該基礎理論和方法也適宜于解決風險率的計算。

根據水庫調度中風險的特點，以下介紹4種方法：

①采用典型概率分布函數計算風險率

在水庫調度中，影響風險主體的不確定性風險變量(或隨機變量)大都服從一些典型的概率分布，如三角形分布、威布爾分布、正態分布、高斯分布、伽瑪分布、皮爾遜Ⅲ 型分布等。因此用概率分布密度函數的積分便可分析計算決策指標獲取的可靠率或風險率指標，該法計算簡單且精度也可基本滿足要求。

②依據貝葉斯原理計算風險率

篇(3)

企業災難恢復建設似乎是一個成本巨大、技術復雜的工程，不僅要投入冗余的設備作為備用處理系統，還要考慮諸如使用數據庫遠程復制或者智能磁盤遠程復制之類復雜的技術，付出昂貴的通信線路費用。這種印象讓很多企業對災難恢復項目望而生畏，遲遲不敢投資。是不是每個企業都需要這種技術級別的模式呢？

根據國際災難恢復行業規范，任何準備建設災難備份系統的機構，首先應該對自身的工作現狀、風險以及隨之所遭受的業務影響有清醒認知，并應盡可能多地考慮到所有可能的風險，同時還需要分析關鍵性的業務功能，以及這些功能一旦失去作用時可能造成的損失和影響，這就需要對機構的物理環境進行調查研究，并進行相應的風險分析 (Risk Analysis, 簡稱“RA”)和業務影響分析(BusinessImpact Analysis, 簡稱“BIA”)。

為什么要做容災需求分析

信息系統災難恢復的建設是針對高風險、小概率事件準備的，對于準備建設災難恢復系統的用戶來說，應如何啟動災難恢復系統建設，投入多少才能有效保護企業的資產并避免浪費呢？

我們都知道，企業的損失和業務中斷時間之間存在關聯，業務中斷時間越長，企業的損失就越大; 同時，恢復數據所需的時間越少，業務處理服務中斷的時間就越短，所需方案的成本就越高。根據經驗，業務中斷損失和中斷時間之間可以用曲線表示出來，同時方案投入和恢復時間的關系也可以用曲線表示出來，這兩條曲線之間的關系如圖1所示。

圖1中兩條曲線的交點是最隹投資點，在這一點上可以實現投入和收益的平衡點，結合用戶可以容忍的損失數據和中斷時間，從而制定企業的災難恢復策略和預案。那么在規劃災難恢復策略和方案時，這一點對應的時間和最隹投資分別是多少呢？這需要進行災難恢復需求分析。

與其他信息系統建設一樣，災難恢復系統的建設也面臨著無限需求和有限資源、有限投入之間的矛盾。災難恢復系統的建設絕不是簡單的數據復制或生產系統的克隆。和其他IT系統建設一樣它也必須以服務于業務為目標。

有限性 鑒于災難恢復系統的啟用和切換是一個小概率的事件，災難恢復系統投入的效率必然很低。作為臨時性的代用系統，對于災難恢復系統的投入必然和生產系統的投入存在一定差距。而企業往往希望在災難發生時，能夠在最短的時間內獲得與災難發生前沒有差異的信息系統。如何利用有限的資源滿足災難發生時的業務需要是災難恢復系統建設必須做的。

關聯性 災難發生后，IT系統的恢復必然存在這些問題: 用有限的資源恢復不同的系統和業務的次序; 災難恢復系統與其他企業互連互通的要求。災難恢復系統不是一個孤立的系統，其內部也存在對恢復資源的依賴性和優先級的協調，必須合理地處理好災難恢復系統的這種外部和內部的關聯性才能夠保證其有效運作。

連續性 在災難發生后，災難恢復系統作為臨時性替代系統，必須保證持續的服務提供能力，直到生產系統完成重建和回退。災難恢復系統提供服務連續性的時間越長，建設成本會越高。如何合理地確定災難恢復系統的持續能力也是災難恢復系統建設需求分析的重要內容。同時，災難恢復系統完成建設后，必須保證持續的更新和維護才能夠保證災難恢復系統的長期有效。

如何分析企業存在的風險

風險分析是標識信息系統的資產價值，識別信息系統面臨著自然的和人為的威脅，識別信息系統的脆弱性，分析各種威脅發生的可能性，并定量或定性描述可能造成的損失。通過技術和管理手段，防范或控制信息系統的風險。

信息系統災難恢復的風險分析主要根據企業機構現狀和業務特點，全面識別并分析影響信息系統正常運行的風險因素，并分析這些因素發生的可能性。風險分析的范圍主要考慮企業所在地區范圍和與之在經濟、業務上有緊密聯系的鄰近地區的交通、電信、能源及其他關鍵基礎設施遭到嚴重破壞后企業所面對的可能性風險，同時還需要考慮企業信息系統中斷所造成的系統性風險。系統性風險是指企業不能開展業務，造成的各種社會影響和損失。

所有的風險都應納入企業的風險分析范圍，并且應對各種風險的可能來源進行較準確的定位。而對于每一種風險的來源都應該認識到: 風險的類型; 風險的程度; 風險發生的可能性。

信息系統風險分析的范圍

脆弱性是對信息系統弱點的總稱。脆弱性識別是風險分析中最重要的一個環節。脆弱性識別可以從環境、網絡、系統、應用等層次進行識別。脆弱性識別的依據可以是國際或國家安全標準，也可以是行業規范、應用流程的安全要求。在分析企業信息系統面臨風險的脆弱性時，主要從以下兩個方面考慮:

技術脆弱性。如物理環境、應用系統的安全問題;

管理脆弱性。包括技術管理和組織管理兩個方面。

風險計算是采用適當的方法與工具確定威脅利用脆弱性導致信息系統災難發生的可能性，主要包括: 計算災難發生的可能性; 計算災難發生后的損失; 計算風險值。

災難發生造成業務中斷，可能造成的損失主要包括: 直接經濟損失; 間接經濟損失; 負面影響損失。

風險分析的過程

對于要建立災難恢復系統的企業來說，如何進行風險分析呢？我們可以按照《信息安全風險評估指南》中所定義的路線圖來進行分析，如圖2所示:

確定哪些系統存在風險 企業中存在著業務系統、財務系統、郵件系統等各種系統，風險評估者需要確定對哪些系統進行分析。比如，是對IT系統進行分析還是對非IT系統及部門進行分析。

確定風險分析目標 風險分析階段應先明確分析的目標，即風險分析所要實現的功能，同時設置合理的期望值，為風險分析的過程提供導向。

之后要確定風險分析團隊; 確定風險分析方法; 獲取用戶高層的支持。

資產分析 資產是具有價值的信息或資源，是企業風險分析所要保護的對象。它能夠以多種形式存在: 無形的、有形的，有硬件、軟件，有文檔、代碼，也有服務、人員等等。機密性、完整性和可用性是評價資產的三個安全屬性。

經過分析，得到企業相關的資產清單后，有必要對資產進行分類以區分不同資產的重要性，為下面制定災難備份策略提供依據。

威脅識別 造成威脅的因素可分為人為因素和環境因素。識別信息資產面臨的威脅后，還應該評估威脅發生的可能性。風險分析團隊應該根據經驗或者相關的統計數據來判斷威脅發生的頻率或概率。

脆弱性識別 脆弱性識別也稱為弱點識別，脆弱性識別主要以企業資產為核心，從技術和管理兩個方面進行,所采用的方法主要有: 問卷調查、工具檢測、人工核查、文檔查閱、滲透性測試等。

風險計算 經過前面的風險分析步驟，分析團隊己經對企業的資產、威脅、脆弱性進行了識別和賦值，下面考慮如何計算風險。對于如何計算風險，不同的標準制定了不同的計算方法，可以參照《信息安全分析評估指南》的風險計算原理來計算風險值。根據風險計算得到的風險值，企業應制定相應級別的防范措施以有效削減或降低風險。

篇(4)

關鍵詞 工程現場；安全管理；風險分析

中圖分類號TQ53 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708（2011）46-0026-02

1 工程現場安全管理實行風險分析的必要性

科學技術的發展和人們生活方式的不斷變化，使得今天的經濟與社會發生了巨大的變化，企業所處的環境越來越復雜，工程項目所面對的不確定性因素正在日益增加，風險也越來越大，而風險發生給企業所帶來的損失也日益增加。實際上，可行性研究中風險分析可以幫助克服工程現場安全管理的片面性，有助于科學決策和合理安排。工程項目的現場安全管理許多方面都存在著風險，對現場的全過程風險分析，可以為工程現場創造出安全、平穩的工作環境[1]。

當前，對現代工程現場安全管理迫切需要加強風險分析，其意義主要表現為：一是風險分析可以通過對現場安全管理中風險的預測與識別、評估與判斷來科學處置風險，提供風險應對策略；二是風險分析克服了現場安全管理中單一的保險手段，使得許多保險無法涉及的事故能夠被最早發現出來，降低了工程現場安全事故發生的概率；三是隨著科學技術的發展，各種風險因素正逐漸增加，損失也較大，工程現場管理的責任較重，這使得風險分析已經成為工程項目管理中的必要環節和內在要求，各種風險分析工具日益流行。

2 工程現場安全管理的風險分析原則和方法

工程現場安全管理的風險處理原則與方法基本包括風險回避、風險控制、風險轉移，除了采取保險等方式進行風險轉移之外，現場安全管理的風險控制是最為重要的。對風險來源的識別、風險評價、風險控制成為工程現場安全管理風險分析的主要內容[2]。風險來源識別是風險評價和控制的基礎，它們相互關聯和相互滲透。工程現場安全管理中風險的源頭總是存在的，由于受到現實人、財、物以及技術的影響，不可能完全消除風險的來源，只能去盡力控制這些風險的來源；在風險評價的基礎上，按照風險的大小、損害程度等進行排序，為風險控制的先后順序提供依據。

2.1 工程現場安全管理中風險分析的原則

這些原則主要包括：消除風險：就是要對風險來源，可能造成事故的危險源頭進行分析，通過工程技術原理來消除工程現場作業中存在的不安全狀態和行為。限制風險：就是要通過采取工程現場技術受到來降低安全事故可能發生的幾率或降低其損害程度。轉移風險：就是要將一些可能的風險轉移到其他部門或在社會保險機構來承擔。程度控制：就是對于一些較為嚴重的風險或者損失較大的風險立即進行整改，對在可控范圍內的風險要加強監控和保護。對于已經識別出來的需要通過職業健康和管理方案來消除或控制的不可承受風險，組織應將其作為職業健康安全目標和管理方案的重要輸入信息。

2.2 工程現場安全管理中風險分析的方法

工程現場安全管理分析的方法主要有：確定工程現場安全管理的工作目標和評價標準，建立相應機構，落實工作職能；制定工程現場安全管理方案，落實風險控制措施；制定工程現場工作程序手冊、作業指導書、操作流程和規范、工程現場管理規章制度等；加強工程現場作業的監督、檢測與檢查；對一些工程現場的危險作業、高危設備、危險場所要有針對性地制定運行控制措施；對員工開展安全培訓，提高員工的安全行為表現和安全意識；及時處理安全管理中發現的事故苗頭，分析原因并進行預防和糾正等。

3 工程現場安全管理的風險分析要素

工程現場中存在的風險源頭往往是安全事故的根源。因此要降低安全事故發生的概率，就必須消除或降低風險源所帶來的風險入手。工程現場安全管理應該圍繞風險源管理而展開，對風險源頭進行識別、評價和控制，確定風險分析的目標和實施方案，并落實其執行情況。工程現場安全管理體系應該圍繞風險源這一核心，按照工程現場安全管理體系的標準要求，實現對工程現場過程風險持續長效的監控。

3.1 合理科學的風險分析方針是首要基礎

工程現場安全管理的風險分析方針應該體現工程現場安全管理方向和宗旨，方針要體現一段時間的風險分析方向和行動準則，不能流于口號、標語等形式。風險分析方針的制定應該做到：一是要闡明工程現場安全管理的風險控制方針，如零安全事故的追求、提供安全人性化的工作環境等；二是要做出持續改進安全管理績效的承諾[3]。要簡短清晰地描述在這一段時間內安全管理績效的改善情況，并提出相應保障措施；三是工程現場安全管理的風險分析方針要明確遵守相關法律法規；四是要確保方針的適宜性，要能夠體現工程現場安全管理的特點，能夠體現對風險源的辨識，體現風險評價和控制的特點；五是要通過工程最高管理者在正式渠道，并形成文件，以保證員工貫徹實施并獲得廣泛認可。

3.2 明確可行的風險分析目標和實施方案是重要途徑

工程現場安全管理風險分析目標是企業為了降低風險源所帶來的風險程度而制定的，這一目標要考慮到工程現場安全方針、相關法律法規要求、確定風險的承受程度等。實施方案是為了實現目標而制定的謀劃方案，執行程序，過程控制等。

風險分析目標應該根據職能和層次有針對性地建立，以落實風險分析的方針。考慮各種風險源辨識、風險評價和控制的效果，工程現場管理者應當通過風險評價所識別出的需求，通過建立相應的目標來消除和降低這些風險；并具體落實到相關的職能和執行層次。一般而言，目標經過分解后，應該為不同層次的目標分別制定相應的實施方案，落實風險分析監控的具體頻率和時間。工程現場管理者應該在風險分析目標分解的基礎上，通過具體實施方案的落實，降低工程現場安全風險，提高安全績效，改進工程現場的安全狀況，不斷持續改進，促進工程現場管理工作的良性有序發展。

3.3 有效的安全運行控制是關鍵步驟

工程現場安全管理中要對所認定的風險采取控制措施加以規劃，保障這些風險在可控的范圍與條件中運行，使得許多風險源出于受控狀態。有效的安全運行控制程序對工程現場運行與活動指定了相應的標準，保障了安全事故的低發生率。因此，工程現場安全管理風險分析中，還應當對工程現場運行的控制程序文件進行編制。只有這樣，才能使員工遵循執行，有效避免事故的發生。

參考文獻

[1]史向東.工程現場管理制度的分析[J].黑龍江科技信息，2007(16)：239.

篇(5)

Abstract： Monte Carlo Method is a very important risk analysis method of mining investment. This paper mainly introduces the ideological and steps of Monte Carlo Method， and the way of production of random number， and at the same time tells a successful example which used Monte Carlo Method.Finally the advantage and the question of this method is analyzed.

關鍵詞： 蒙特卡洛模擬方法；礦業投資；風險分析；隨機數

Key words： Monte Carlo Method；mining investment；risk analysis；random number

中圖分類號：F407.1 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2014）02-0324-02

0 引言

風險是普遍存在的，任何工程都存在風險，只是大小有所不同。礦業工程作為一項極其復雜的綜合工程，也不例外。如今隨著礦業的不斷發展，投資者們越來越重視投資風險分析，并將其視為礦山可行性研究中不可或缺的重要組成部分[1]。

礦業投資風險分析并不簡單，在實際工作中，像采礦這種大型工程往往受到多種不確定因素的影響，這些因素相互聯系，相互影響，讓礦業投資風險分析變得更加復雜。所以研究礦業投資風險分析的方法顯得尤其重要，本文將簡單介紹礦業投資分析方法以及發展現狀，并具體講述蒙特卡洛模擬方法[2]。

1 礦業投資風險分析與蒙特卡洛模擬方法

1.1 礦業投資風險分析方法淺析 風險分析的方法有很多種，其中根據風險調整返本期、根據風險調整貼現率、根據風險調整投入參數、經驗估值法是礦業投資風險分析中幾個比較經典的方法，這些方法在礦業投資風險分析中起到了很大作用。但是任何方法都不可能適用于所有情況，隨著礦業發展，富礦易采礦已經開采的差不多了，現在不得不開采那些相對來說的貧礦和難采礦，相應的投資機會也就比以前顯得更加難得，前面這幾種經典方法由于太過主觀，經常會導致很多原本合理的投資機會沒有得到應用，這種結果在如今激烈的市場競爭環境下是不能讓人滿意的。因此學者們和地質采礦工作者們引進了一些定量或者半定量的新方法，比如盈虧平衡分析、敏感性分析、蒙特卡洛模擬、概率分析等。

1.2 蒙特卡洛模擬方法簡介 蒙特卡洛模擬方法（Monte Carlo Method）是一種通過設定隨機過程，反復生成時間序列，計算參數估計量和統計量，進而研究其分布特征的方法。這種方法可以看做是實際情況的一種模擬，用概率估計的數據輸入模式來預計不確定變量的點估計。蒙特卡洛方法既可以用來解決不確定性問題，也可以用來解決確定性問題。該方法在礦業中用內部收益率表示投資的風險程度。

利用蒙特卡洛方法解決礦業投資風險分析問題的基本思想是：首先建立與礦業投資風險有相似性的概率模型，并利用這種模型進行隨機模擬，最終利用所得結果求出內部收益率的近似解[3]。

2 蒙特卡洛模擬方法具體實現

2.1 蒙特卡洛模擬方法步驟 ①確定需要模擬的不確定因素即輸入隨機變量，根據礦業工程師的經驗確定每一個不確定變量的可能值及其概率。②根據每一個不確定變量的概率分布，利用隨機數確定輸入值，再根據輸入值計算內部收益率的值。③重復步驟②，每重復一次得到一個指標值，重復n次得到n個數值，然后分組統計這n個值的頻率，繪制概率分布直方圖，計算均值和方差，最終獲得評價指標的概率分布曲線。④分析結果，找出95%置信度的內部收益率，如果該值大于基準收益率，或者達到基準收益率的概率為100%，則說明該項目的抗風險能力強，否則，其抗風險能力較差。

2.2 隨機數的產生 隨機數的產生是蒙特卡洛模擬方法中的一個關鍵步驟，下面介紹兩種常用的方法[4]。

2.2.1 離散分布隨機數的產生 逆變換法（Inverse Transformation Method）常用在離散分布隨機數的產生過程中，該法不僅可以解決離散隨機數的產生問題，也可用于解析連續分布。其最大優點就是具有一般性意義，理論上適用性很廣，不過有時計算可能要復雜一些，其具體步驟為：

①畫出隨機變量x的分布函數F（x）。

②產生隨機數r，0？燮r？燮1。

③在F（x）軸上確定該隨機數，令r=F（x），從該點畫水平投影線直到與F（x）不連續段相交。

④求得與該點相應的x值，該值就是服從分布的隨機變數。

2.2.2 常見特殊形式分布隨機數的產生 常見的特殊形式隨機數主要有正態分布、矩形分布、三角形分布、泊松分布、對數正態分布、威布爾分布等（這些分布基本包括了工程實際中出現的絕大部分情況），這里僅介紹三角形分布。三角形分布是風險估計中比較常用的一種分布，要確定一個三角形分布需要知道最可能值（m）、最小值（a）和最大值（b）三個參數。三角形分布的概率分布函數如表1。

根據逆變換法，得到三角形分布的隨機數如表2。

3 應用舉例

云南某礦業工程過去采用一種很基本的投資方案，基準收益率為13.2%?，F在工程師們擬定了一種新的投資方案，有望提高收益，通過matlab軟件模擬得到結果如表3。

從統計結果看，置信度達到95%的內部收益率為13.7%，大于基準收益率13.2%，說明新投資方案的抗風險能力強，能夠采用。

4 結語

本文介紹了蒙特卡洛模擬方法在礦業投資風險分析中的簡單應用，但其適用范圍絕不局限于此。蒙特卡洛模擬方法能夠很好的模擬那種存在許多關鍵的不確定變量的問題，而且隨抽樣次數的增大，精度也增大，模擬得出的結果越接近現實情況，當然模擬次數不可能取無限次，實驗表明，次數在100～800次，輸出結果基本上就收斂了[5]。雖然目前該方法在國外已經得到廣泛使用，但是在國內的礦業工程中，使用的還比較少，其主要存在的問題是基礎數據缺乏和軟件方面受到限制。雖然matlab等軟件能夠實現蒙特卡洛模擬方法，但需要使用者自己根據使用需要編寫程序，對使用者要求比較高，而且很不方便，所以我們在將蒙特卡洛模擬方法與礦業風險分析結合的時候，也迫切的需要一個適合我國實際的蒙特卡洛風險分析程序。

參考文獻：

[1]李仲學，趙怡晴等.礦業經濟學（第2版）[M].冶金工業出版社，2011.

[2]吳和平，詹進，楊珊.基于蒙特卡洛隨機模擬法的礦業投資風險分析研究[J].有色礦冶，2007，23（3）：102-104.

[3]朱海賓.蒙特卡洛模型在礦產資源量預測中的應用[J].地質找礦論叢，2010，25（1）：50-54.

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一、前言

投資項目的風險與不確定性是客觀存在的，大量事實證明，人們對投資項目的分析和預測不可能完全符合未來的情況和結果。這是因為，客觀環境、條件及相關因素是變化發展的，而人們依據過去的數據資料和經驗所做的預測很難完全符合未來的事物發展規律和實際狀況，而且時間距離越遠，預測的誤差也越大。為使投資決策建立在可靠的基礎上，需要對風險實行科學的分析和評估。于是投資項目風險管理作為新興的經濟管理科學，便應運而生，它是在經濟學、管理學、行為科學、運籌學、概率統計、計算機科學、系統論、控制論、信息論等學科和現代工程技術的基礎上，結合現代建設項目和高科技開發項目的實際，逐漸形成的一門新興的經濟管理邊緣科學。

在國際上，風險管理已日漸成為投資項目評估和風險決策分析的重要部分。包括項目在內的現代決策，實質上是風險型決策，而風險決策的核心是風險分析與管理，它直接關系到投資項目的合理判斷和科學決策。隨著我國改革開放的不斷深化和市場經濟體制的逐步建立，尤其是加入!"#后，項目風險日益增多，至今我國還沒有全面引入風險管理對投資項目的全過程進行風險估計與評價，這是造成我國許多工程投資膨脹和工期拖延的重要原因之一。因此，在我國推廣投資項目風險分析理論的研究與風險管理的應用，對促進我國經濟穩定、持續、健康、快速的發展具有重大的現實意義。

二、投資項目風險分析的發展與趨勢

1投資項目風險分析的新概念

投資項目風險分析就是通過對風險因素的識別，采用定性分析或定量分析的方法估計各風險因素發生的可能性及對項目的影響程度，揭示影響項目成敗的關鍵風險因素，提出項目風險的預警、預報和相應的風險對策，為投資決策服務。風險分析的另一重要功能還在于它有助于在可行性研究的過程中，通過信息反饋，改進項目設計方案或優選設計方案，直接起到降低投資項目風險的作用。由于有些風險造成的損失不宜用投資或經效益的變化來度量，對復雜的重大項目有必要進行各專項風險分析或單因素風險分析。投資項目風險分析應是專項風險分析和單因素風險分析相結合的綜合系統分析。

2投資項目風險分析技術的發展

20世紀50年代后，計算機網絡技術的問世，使得現代計算與網絡技術廣泛用于描述各種工程技術、生產組織、經營管理系統，并迅速成為簡捷地分析、求解、優化這些系統的有效技術。

進入70年代，隨著計算機網絡技術的飛速發展，大規模、復雜的網絡邏輯運算成為可能，而且更加方便，同時還能對這類網絡模型進行綜合、分解、資源分配、成本優化。另一方面，網絡技術與模擬技術相結合，產生了隨機網絡仿真技術（GERTS），在GERTS的基礎上，又出現了各種特殊用途的仿真隨機網絡技如成本優化仿真隨機網絡（GERTS）、選擇模型仿真語言（SLAM）和圖示可靠性分析仿真程序（GRASP）等，極大豐富了網絡技術的研究領域和應用范圍。

80年代初，在GERT的基礎上，出現了風險評審技術（VERT）網絡模型，引進了完成項目具有風險的概念，把完成項目的時間、費用以及效果聯系起來，建立三者之間的數學關系，從而大大增強了網絡技術描述與分析現實系統和客觀世界的能力。隨后，網絡技術的發展和應用主要表現為兩個方面，一是網絡技術適用的項目或系統越來越大，描述及分析的功能更加完善；二是用于計算和分析各種網絡模型的計算機軟件微機化，這大大增強了實際應用的可能性。

3風險分析理論與現代網絡技術相結合的發展趨勢

隨機網絡是一種可以反映多種隨機因素及其隨機變量間相互關系的網絡技術，在隨機網絡模型中，包含著各種隨機成分，如時間、費用、資源耗費、效益、虧損等，并且可以處理系統中各種項目及其相互影響的隨機性問題，即一活動按一定規律可能發生或

不發生，相應地反映在項目開始或結束的節點也可能發生或不發生，從而為許多復雜的、包含多種隨機因素的系統的研究和分析，提供了有效途徑。因此，在投資項目的工期與費用估計中，將風險分析與隨機網絡技術相結合是可能的，并且具有其優越性。一是直觀性，隨機網絡模型可以直觀、形象地描述影響工期和費用的風險因素及其相互關系；二是可計量性，根據隨機網絡模型，可估計出各風險因素對活動工期和費用的影響程度；三是可控性，根據風險因素對項目工期和費用的影響程度估計，為決策者提供一整套可能發生的各種情況，為投資項目能以最少費用按期完成提供科學管理依據。

三、我國項目風險管理的應用現狀與發展趨勢

1項目風險管理技術是上個世紀60年代以來世界發達國家項目管理中不可或缺的支撐工具，項目理方法的核心是風險管理和目標管理，而項目風險管理是一種項目主動控制的手段，其主要目標是使項目的三大目標：投資7成本、質量、工期得到控制。這種主動控制與傳統的偏差/糾偏/再偏差/再糾的被動方式截然不同，風險管理對項目目標的主動控制體現在通過主動辨識風險因素并加以分析，先采取風險處理措施進行項目的主動控制。但我國在70年代末、80年代初引進項目管理理論與方法時，只引進了項目管理的基本理論、方法與程序，沒有同時引入風險管理，這主要是因為當時我國經濟發展水平較低，人們風險意識普遍較差，尚未認識到運用風險管理技術來抵御風險或轉移風險的重要性，而且當時我國尚處于計劃經濟體制中，國家是惟一的投資主體，為了在賬面上反映節省投資而不愿意增列風險管理費用。

80年代中期以來，隨著我國經濟的改革開放，國外各種風險管理的理論與書籍被介紹到中國，同時也被應用到項目管理中，尤其是大型土木工程項目。另外，我國的經濟體制也逐漸由計劃體制轉為市場體制，投資主體發生了根本性的變化，如2001年全國工業技術改造項目總投資&##’億元，其中企業自籌資金(%(%億元、銀行貸款%"!)*#億元、政府投資%)&*&億元、利用外資$((*&億元，分別占總投資的!"*’+、%#*(+、$*#+和(*$+，風險管理成為現代企業管理重要的組成部分。

舉世矚目的三峽工程、規模宏大的長江航道工程、廣州地鐵項目、上海磁懸浮列車等項目，在項目實施過程中都制定了風險管理方案，并成功地運用了項目風險管理方法。從%’#!年起至%’’)，由國家科委主持的國家重點科技攻關“三峽工程重大科學技術研究”項目中，安排了三峽工程的風險研究，在國內首次對大型工程項目進行風險分析與評價。在研究過程中，綜合利用了多學科的理論與方法，以具體的三峽工程為背景，研究投資項目經濟風險、投資膨脹風險、工期風險和財務風險，取得多項重要研究成果。

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【關鍵詞】風險管理研究；房地產；項目

一、風險管理的形成

風險管理最早起源于20世紀30年代的美國。18世紀工業革命期間，法國管理學家亨利?法約爾（Henry Fayol）在其著作《一般管理和工業管理》中，正式把風險管理思想引入到企業經營領域。1963年，梅爾(Mehr)和赫奇斯(Hedges)合著的《工商企業管理》一書，為風險管理學系統研究的開始。1987年，美國項目管理學會PMI公布了第一個項目管理知識體系，將風險管理作為項目管理的一個重要組成部分。1987年，英國Chapman教授首次提出了概念“風險工程”，認為風險工程可以將各種風險分析技術集合起來，彌補了單一過程的風險分析技術的不足，使風險管理的目的更為明確，方式更加靈活，范圍更加廣泛，有利于在更高層次上大量應用風險分析的最新成果。風險研究領域日漸拓寬。進入20世紀90年代，西方國家的風險管理研究已經有了很大進展，基本形成了一個體系較完整的新學科和獨立的研究領域。風險管理在企業管理實踐中得到了廣泛應用。隨著新的評價方法的不斷產生，對工程風險的分析也向綜合、全面、多維方向發展。風險分析已經成為項目決策的主要依據。美國項目管理協會(PMI)在2000年版的PMBOK中明確將項目風險管理分為6個階段：風險管理計劃、風險識別、風險估計、風險量化、風險處理和風險監控。國外對于房地產項目風險的研究始于20世紀60～70年代，主要是在風險分析與防范、風險衡量、投資組合和風險決策等領域。查爾斯?H?溫茨巴奇在《現代不動產》一書中對房地產投資風險進行了分析，并涉及到了投資組合問題，但是并沒有更深入闡述其內涵。Gay1on.E.Greer在《房地產企業投資分析》一書中研究了不同類型的房地產投資收益及決策問。P. Sindt在《房地產投資分析和應用》一書中研究了房地產投資分析問題，針對房地產投資風險做了全面的研究。綜上所述，國外風險管理的理論研究無論在風險思想和風險評估方法上都比較成熟，而且伴隨著世界經濟全球化和一體化的發展，現代風險管理正朝著全面、持續和動態集成的方向發展，將更廣泛地應用于各個行業。

二、我國的風險管理

我國對于風險問題的研究是從風險決策開始的，起步很晚。“風險”一詞是1980年首次由周士富提出的。1987年，清華大學郭仲偉教授出版了《風險分析與決策》一書，標志著我國風險管理的開始。1996年雷勝強主編《國際工程風險管理與保險》，本書在如何正確對待風險，辨識和分析風險，采取有效防范對策，甚至可以利用風險，為工程獲取優厚利潤方面有著較為詳盡的論述。與此同時，本書也敘述了對風險的預測、分析、判斷、評估及采取相應的措施，如回避、控制、分隔、分散、轉移、自留及利用風險等全部活動。陳立文編著（2004）在《項目投資風險分析理論與方法》一書中從系統和過程角度出發，較全面地論述了項目投資風險的收益分析、變權分析、回歸分析、可靠分析、概率分析、決策分析、模糊分析、模擬分析、網絡分析、區間分析、系統分析和經濟分析等理論和方法。陳秉正（2005）在《公司整體化風險管理》中認為：“風險管理是通過風險識別、風險評估和風險控制，能夠以最低代價達到最低風險損失的管理活動。王家遠，劉春樂（2007）在《建設項目風險管理》中提到，我國目前對風險分析方法的研究主要集中在資產定價模型(CAPM)、現金流量模型、融資決策博弈模型、層次分析法(AHP)及模糊數學法等方面。郭波、龔時雨、譚云濤等（2008）在《項目風險管理》中指出，項目風險管理是對項目全壽命期內遭遇到的能導致項目不良后果的風險進行管理，從而保證項目目標的實現。

1998年盧有杰、盧家儀編著《項目風險管理》，引起了國內對房地產項目風險管理的關注。1994年，陳佑啟等編著《房地產投資風險管理及經營決策方法》，對房地產項目在投資階段的風險管理起了較大的作用。

參考文獻

[1]Henry Fayol（法）．一般管理和工業管理[M]．北京：機械工業出版社，2007

[2]郭捷，胡美新．改進的項目風險模糊評價研究[J]．工業工程．2007（5）

[3]郭仲偉．風險分析與決策[M]．北京：機械工業出版社，1987

[4]雷勝強．國際工程風險管理與保險（第二版）[M]．北京：中國建筑工業出版社，2002